میانگین متحرک یا مووینگ اوریج و انواع آن (2024)

نگران نباشید. در پایان این دروس ، شما هم مثل مسی روان خواهید شد! قبل از شروع ، فقط بخاطر داشته باشید که میانگین های متحرک، داده های قیمتی را صاف می کنند تا یک نماگر تکنیکال نشان دهنده روند را شکل دهند.

انواع میانگین متحرک:

همانطور که در درس قبل گفتیم، اسپایک ها (حرکات شارپ غیر بازاری) می توانند میانگین های متحرک ساده را گمراه کننده سازند. اما داستان میانگین متحرک نمایی متفاوت است. با یک مثال کار را شروع می کنیم. فرض بگیرید یک نماگر SMA 5 دوره ای روی نمودار روزانه EUR / USD ترسیم می کنیم.

قیمت های بسته شدن در 5 روز گذشته به شرح زیر است:

• روز 1: 1.3172
• روز 2: 1.3231
• روز 3: 1.3164
• روز 4: 1.3186
• روز 5: 1.3293

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

بسیار ساده ، نه؟ خوب ، اگر یک گزارش خبری مهم در روز 2 منتشر شود که باعث سقوط یورو در سطح جهانی شود، چه می شود؟ باعث می شود EUR / USD سقوط کرده و در سطح 1.3000 بسته شود. بیایید ببینیم این چه تاثیری بر 5SMA دوره خواهد داشت.

• روز 1: 1.3172
• روز 2: 1.3000
• روز 3: 1.3164
• روز 4: 1.3186
• روز 5: 1.3293

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

نتیجه کار میانگین متحرک ساده بسیار افت خواهد کرد و به شما این تصور را می دهد که قیمت در حال کاهش است ، در حالی که در واقع رویداد روز 2 فقط یک بار اتفاق افتاد که ناشی از نتایج ضعیف یک گزارش اقتصادی است.

نکته ای که ما تلاش داریم بدان اشاره کنیم این است که گاهی اوقات میانگین متحرک ساده ممکن است بیش از حد ساده باشد. اگر راهی وجود داشت که می شد این اسپایک ها را فیلتر کرد تا مبادا ایده اشتباهی برداشت کنیم.. هوم … یک لحظه صبر کنید … بله ، راهی وجود دارد!

به راه حل آن میانگین متحرک نمایی گفته می شود! میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به دوره های زمانی اخیر می دهد. در مثال ما در بالا ، EMA وزن بیشتری را به قیمت روزهای اخیر که روزهای 3 ، 4 و 5 هستند ، می دهد.

این بدان معنی است که اسپایک در روز 2 از ارزش کمی برخوردار خواهد بود و به اندازه ای که در میانگین متحرک ساده آن را محاسبه می کردیم ، تاثیری در میانگین متحرک نخواهد داشت. اگر به آن فکر کنید ، چنین چیزی بسیار منطقی خواهد بود زیرا نتیجه ، تأکید بیشتر بر آنچه معامله گران اخیراً انجام می دهند ، است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) در برابر میانگین متحرک ساده (SMA)

بیایید نگاهی به نمودار 4 ساعته USD / JPY بیندازیم تا ببینیم که چگونه یک میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در یک نمودار کنار هم قرار می گیرند.

توجه کنید که چگونه خط قرمز (30 EMA) قیمت نزدیکتری نسبت به خط آبی (30 SMA) دارد. این بدان معناست که حرکات قیمتی اخیر را دقیق تر و صحیح تر نشان می دهد. احتمالاً می توانید حدس بزنید که چرا چنین اتفاقی می افتد.

به این دلیل که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر آنچه اخیراً اتفاق افتاده است دارد. در لحظه معامله، بسیار مهم تر آن است که ببینیم معامله گران اکنون چه کاری انجام می دهند. و نه اینکه که آنها هفته گذشته یا ماه گذشته چه کار کرده اند!

حالا که با هردو اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی آشنا شدید ، احتمالاً از خود می پرسید که کدامیک بهتر است؟

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

اول ، بیایید از میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.

وقتی می خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که به حرکات قیمتی به سرعت پاسخ دهد ، در این حالت EMA کوتاه مدت بهترین گزینه است.

این نوع میانگین های متحرک به شما کمک می کنند روندها را خیلی زود بگیرید (بعداً در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد) ، که قطعا می تواند منجر به کسب سود بیشتر شود. در حقیقت ، هرچه زودتر یک روند را بگیرید ، مدت زمان طولانی تری می توانید از آن سواری بگیرید و سود های آن را جمع کنید (بله!).

نقطه ضعف استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در دوره های تثبیت قیمت گمراه کننده باشند (ای وای!).

از آنجا که آین میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت پاسخ می دهد ، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است درحالیکه فقط ممکن است یک اسپایک (کندل ها و نوسانات قیمتی خارج از بازار) باشد.

میانگین متحرک ساده کندتر حرکت می کند

وقتی می خواهید میانگین متحرک صاف تری داشته باشید که به حرکات قیمتی کندتر پاسخ دهد ، در اینصورت یک SMA بلند مدت تر بهترین راهکار است.

چنین چیزی در هنگام مشاهده بازه های زمانی (تایم فریم) بلند مدت تر به خوبی جواب می دهد ، چراکه می تواند ایده ای از روند کلی را به شما بدهد.

اگرچه پاسخگویی آن به حرکات قیمتی کند است ، با این حال احتمالاً می تواند شما را از بسیاری از موارد گمراه کننده و جعلی نجات دهد.

نکته منفی آن این است که ممکن است کار شما را با تأخیر بیش از حدی مواجه سازد و شاید اینگونه قیمت خوب ورود به یک معامله خوب را از دست بدهید.

یک قیاس راحت برای درک تفاوت این دو ، در نظر گرفتن آنها همچون خرگوش و لاک پشت است.

 

لاک پشت مانند SMA آهسته است ، از این رو ممکن است سوار شدن بموقع و زود را از دست بدهید.

با این حال ، پوسته و لاک سر سختی برای محافظت از خود دارد و به همین صورت نیز ، استفاده از SMA به شما کمک می کند تا از موارد گمراه کننده و جعلی مصون باشید.

از طرف دیگر ، خرگوش مانند EMA سریع است. که به شما کمک می کند روند را از ابتدای آن بگیرید اما این خطر نیز وجود دارد که با موارد گمراه کننده و جعلی منحرف شوید (یا اگر تریدر خوابالویی هستید مثل داستان خرگوش وسط کار چرت بزنید) .

جدول زیر به شما کمک می کند نقاط مثبت و منفی هر یک از این دو را به خاطر بسپارید.

 

چه زمانی باید از SMA و چه زمانی باید از EMA استفاده کرد؟

خب، کدوم بهتره؟

به طور کلی در میانگین های متحرک ، هرچه بازه زمانی طولانی مدت تر باشد ، واکنش نسبت به حرکات قیمتی کندتر است.

اما در شرایطی که تمام چیز های دیگر مساوی باشد ، EMA قیمت را دقیق تر از SMA ردگیری می کند.

به همین دلیل ، میانگین متحرک نمایی معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.

همان خصوصیاتی که EMA را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می کند ، در معاملات بلندمدت ، اثربخشی و مزیت آن را به همان صورت محدود می کنند.

از آنجا که EMA زودتر از SMA با قیمت حرکت می کند ، غالباً برای سیگنال دادن نقاط ورودی و خروجی در بازه های زمانی “کندتر” مانند روزانه (یا بیشتر) ایده آل نمی باشد.

SMA ، که دارای تاخیر است ، با گذشت زمان تمایل به صاف کردن حرکات قیمتی دارد و آن را بخوبی تبدیل به یک نماگر روند می کند ، اجازه می دهد زمانی که قیمت بالاتر از SMA است ، در موقعیت خرید باقی بمانید و زمانی که قیمت زیر SMA است ، در فروش باشید.

خوب پس بالاخره SMA یا EMA؟

واقعاً تصمیم با خود شماست.

لازم نیست خود را محدود به یک نوع MA یا یک نمونه MA کنید.

بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک مختلف را ترسیم می کنند تا نشان دهنده هر دو طرف داستان باشند.

آنها ممکن است از یک میانگین متحرک ساده با بازه زمانی طولانی تر استفاده کنند تا روند کلی را تشخیص دهند و سپس از یک میانگین متحرک نمایی با بازه زمانی کوتاه تر برای یافتن زمان مناسب برای باز کردن موقعیت استفاده می کنند.

استراتژی های معاملاتی متعددی برای استفاده از میانگین های متحرک ساخته شده اند. در دروس بعد ، ما موارد زیر را به شما آموزش خواهیم داد:

• چگونه می توان از میانگین متحرک برای تشخیص روند استفاده کرد
• چگونه می توان از چندین میانگین متحرک با هم استفاده کرد
• چگونه می توان از میانگین های متحرک به عنوان حمایت و مقاومت پویا (دینامیک) استفاده کرد

 

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای تشخیص روند

یکی از شیرین ترین روش ها برای استفاده از میانگین متحرک در تعیین روند است. نحوه انجام این کار بسیار ساده است. کافیست یک میانگین متحرک را روی نمودار ترسیم کنید.

وقتی حرکات قیمتی تمایل به ماندن در بالای میانگین متحرک داشته باشند ، نشانگر این است که قیمت بصورت کلی در یک روند صعودی است.

اگر حرکات قیمتی تمایل به ماندن زیر میانگین متحرک داشته باشد ، نشانگر نزولی بودن روند است.

 

مشکل فقط این است که این روش کمی بیش از حد ساده انگارانه به نظر می رسد.

فرض بگیرید USD / JPY روند نزولی داشته است ، اما یک گزارش خبری منتشر می شود و باعث بالا رفتن آن می شود.

 

می بینید که قیمت اکنون بالاتر از میانگین متحرک است. با خود می گویید:

“آها … انگاری این جفت ارز در آستانه تغییر جهت است. وقت خرید این لامصب است! “

خلاصه شما این کار را می کنید. یک میلیارد واحد خریداری می کنید زیرا اطمینان دارید که USD / JPY بالا می رود.

گیشششش! سیگنال جعلی بود و توانست شما را گمراه کند!

کاشف بعمل می آید که معامله گران به این خبر واکنش نشان دادند اما روند ادامه یافت و قیمت پایین تر آمد!

چگونه سیگنال جعلی میانگین متحرک را فیلتر کنیم؟

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند و ما نیز به شما پیشنهاد می دهیم که همین کار را انجام دهید این است که به جای فقط یک میانگین متحرک ، دو یا سه میانگین متحرک را با هم در نمودارهای خود ترسیم می کنند.

این کار به آنها سیگنال واضح تری می دهد که ایا روند جفت ارز صعودی است یا نزولی. که بسته به ترتیب قرار گرفتن میانگین های متحرک مشخص می شود.

اجازه دهید توضیح دهیم.

در یک روند صعودی ، میانگین متحرکِ “سریعتر” باید بالاتر از میانگین متحرکِ “کندتر” باشد و در روند نزولی برعکس. می دانیم که هرچه دوره یک مووینگ اوریج کمتر باشد، سریعتر است و هر چه دوره آن بیشتر باشد، کندتر است.

به عنوان مثال ، فرض بگیرید ما دو MA داریم: میانگین متحرک  10 دوره ومیانگین متحرک  20 دوره. روی نمودار ، شکل آن اینگونه خواهد بود:

 

در بالا نمودار روزانه USD / JPY ارائه شده است.

در سراسر روند صعودی ، 10 SMA بالاتر از 20 SMA است.

همانطور که مشاهده می کنید ، برای تشخیص اینکه روند یک جفت ارز صعودی یا نزولی است می توانید از یک جفت میانگین متحرک استفاده کنید.

با ترکیب کردن این و دانش خود از خطوط روند ، می توانید تصمیم بگیرید که آیا یک جفت ارز را خرید بگیرید یا فروش بگیرید.

همچنین می توانید بیش از دو میانگین متحرک را روی نمودار خود قرار دهید.

درست تا زمانی که خطوط به ترتیب قرار گیرند ( MA سریعتر روی MA کندتر در یک روند صعودی ، MA کندتر روی MA سریعتر در یک روند نزولی) ، می توانید تشخیص دهید که جفت ارز در یک روند صعودی است یا در یک روند نزولی.

 

نحوه استفاده از تقاطع میانگین های متحرک برای ورود به معامله

پیش از این گفتیم که چگونه با رسم کردن میانگین های متحرک روی نمودارهای خود ، می توانید روند را تعیین کنید.

از طرف دیگر جالب است بدانید که با استفاده از میانگین های متحرک همچنین می توانید تعیین کنید چه زمانی روند رو به اتمام بوده و امکان برگشت روند وجود دارد.

یک معامله گر روند ، باید روند را تشخیص داده و تا جاییکه ممکن است تلاش کند از آن سواری بیشتری بگیرد.

بعبارتی باید بدانید که چه زمانی وارد بازار شوید و چه زمانی خارج شوید.

روند را می توان اینگونه تعریف کرد: جهت کلی قیمت در کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدت.

برخی از روندها کوتاه مدت هستند ، و این در حالی است که برخی دیگر روزها ، هفته ها یا حتی ماه ها بطول می انجامند.

اما شما قطعا نمی توانید بفهمید که یک روند مشخص چه مدت ادامه خواهد داشت.

روش تکنیکالی وجود دارد معروف به “تقاطع میانگین متحرک” که می تواند به شما کمک کند زمان ورود و خروج را تشخیص دهید.

یک کراس اوور یا تقاطع میانگین متحرک زمانی اتفاق می افتد که دو خط میانگین متحرک متفاوت یکدیگر را قطع کرده و از روی یکدیگر عبور کنند.

از آنجا که میانگین های متحرک نماگر هایی تاخیری هستند ، ممکن است با استفاده از تکنیک کراس اوور یا تقاطع نتوانید کف ها و سقف های دقیق قیمتی را بگیرید. اما کراس اوور می تواند به شما کمک کند تا بتوانید روند کلی (تنه ی روند) را تشخیص دهید.

 

مزایای استفاده از تقاطع میانگین های متحرک چیست؟

سیستم تقاطع میانگین متحرک به شما کمک می کند تا به سه سوال زیر پاسخ دهید:

1. روند قیمت ممکن است به کدام سمت (در صورت وجود) باشد؟
2. در کجا ممکن است یک نقطه ورود برای معامله یک روند مستتر باشد؟
3. چه زمانی ممکن است یک روند در حال اتمام یا برگشت باشد؟

 

برای استفاده از این روش تنها کاری که باید انجام دهید این است که چند میانگین متحرک روی نمودار خود انداخته و صبر کنید تا یک کراس اوور یا تقاطع شکل گیرد.

اگر میانگین های متحرک از روی یکدیگر عبور کردند ، می تواند نشان دهنده این باشد که روند به زودی بر می گردد ، در نتیجه اینگونه فرصت ورود بهتری به شما می دهد. با داشتن یک ورود بهتر ، این فرصت و شانس را خواهید داشت که مقدار پیپ بیشتری شکار کنید!

بیایید نگاهی به نمودار روزانه USD / JPY بیندازیم تا بهتر بتوانیم نحوه معاملات با تقاطع میانگین ها را توضیح دهیم.

از حدود آوریل تا ژوئیه ، این جفت ارزی روند صعودی خوبی داشته است. در حدود قیمت 124.00 سقف زده است و بعد آرام آرام به سمت پایین حرکت کرده است. در اواسط ماه ژوئیه ، می بینیم که 10 SMA به زیر 20 SMA عبور کرده و آن را قطع کرده است.

و بعد چه اتفاقی افتاده؟

یک روند نزولی عالی!

اگر در هنگام تقاطع میانگین متحرک فروش می گرفتید ، تقریباً هزار پیپ سود اعلا می زدید!

البته مطمئناً “تمام” معاملات با سود هزار پیپ ، صد پیپ یا حتی 10 پیپ هم نخواهد بود.

 

دو نوع حد ضرر در این روش

ممکن است معامله ضررده شود ، به این معنی که شما باید بدانید حد ضرر یا حد سود خود را کجا در نظر بگیرید. نمی توانید بدون طرح و برنامه وسط بپرید!

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند این است که به محض تشکیل کراس اوور یا تقاطع جدید یا حرکت قیمت به مقدار مشخص در خلاف موقعیت ، موقعیت خود را می بنددند.

این همان کاری است که هاک در سیستم روند گیری خود انجام می دهد. او یا هنگام ایجاد کراس اوور جدید موقعیت خود را می بندد یا اینکه تحت هر شرایطی حد ضرر 150 پیپ نیز برای خود دارد.

دلیل این امر این است که شما نمی دانید کراس اوور بعدی چه زمانی خواهد بود. اگر بیش از حد صبر کنید ممکن است به خود آسیب جدی بزنید!

نکته ای که باید در استفاده از یک سیستم کراس اوور مورد توجه قرار گیرد این است که اگرچه آنها در یک فضای پرتلاطم و نوسانی (روند دار) به زیبایی جواب می دهند ، اما درجاییکه قیمت رنج است چندان خوب عمل نمی کنند.

شما با ده ها سیگنال کراس اوور برخورد خواهید کرد و ممکن است بار ها استاپ اوت شوید تا اینکه دوباره بتوانید یک روند را بگیرید.

به طور خلاصه ، تقاطع میانگین های متحرک در تشخیص زمان شکل گیری روند یا اتمام آن بسیار مفید هستند.

سیستم کراس اوور یا تقاطع ، در واقع بالقوه ماشه ی فعالسازی نقاط ورود و خروج است.

استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت پویا

روش دیگر استفاده از میانگین های متحرک استفاده از آنها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویاست.

آنها را پویا یا دینامیک می نامیم زیرا با خطوط حمایت و مقاومت افقی معمولی ، متفاوت هستند. بسته به حرکات قیمتی اخیر و پرایس اکشن، آنها دائماً در حال جابجایی هستند.

بسیاری از معامله گران فارکس ، میانگین های متحرک را به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی در نظر می گیرند. این معامله گران وقتی قیمت پایین می آید و سطح میانگین متحرک را لمس می کند ، خرید می کنند یا اگر قیمت افزایش یافته و میانگین متحرک را لمس کند ، می فروشند.

در اینجا نگاهی به نمودار 15 دقیقه ای GBP / USD می اندازیم و 50 EMA روی آن می اندازیم. بیایید ببینیم که آیا آنها همچون حمایت یا مقاومت پویا عمل می کنند یا خیر.

واقعا به نظر می رسد که خوب عمل کرده است! هر بار که قیمت به 50 EMA نزدیک می شده و آن را تست می کرده ، سطح میانگین متحرک همچون یک مقاومت عمل کرده و قیمت با برخورد به آن پایین آمده است. حیرت انگیز است ، نه؟

نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است که اینها دقیقاً مانند خطوط حمایت و مقاومت معمولی شما هستند.

بعبارتی می خواهیم بگوییم که قیمت ممکن است همیشه دقیقا با برخورد به میانگین متحرک واکنش نشان ندهد. گاهی اوقات کمی از آن عبور می کند و بعد در جهت روند سرازیر شود. همچنین گاهی اوقات قیمت کلا بصورت انفجاری از آن عبور می کند.

استفاده از دو میانگین متحرک به عنوان منطقه حمایت و مقاومت

کاری که برخی از معامله گران فارکس انجام می دهند این است که آنها از دو میانگین متحرک استفاده می کنند و فقط زمانی خرید یا فروش می کنند که قیمت در وسط فضای بین دو میانگین متحرک باشد.

می توانید این ناحیه را “منطقه طلایی” بنامید.

بیایید نگاهی دوباره به نمودار 15 دقیقه ای GBP / USD بیندازیم ، اما این بار از EMA 10 و 20 EMA استفاده می کنیم.

در نمودار بالا ، می بینید که قیمت اندکی (چند پیپ) از 10 EMA عبور کرده ، اما پس از آن اقدام به ریزش کرده است.

برخی از معامله گران دقیقاً اینگونه از استراتژی های روزانه استفاده می کنند.

فرض این است که دقیقاً مانند نواحی و سطوح حمایت و مقاومت افقی معمولی ، با این میانگین های متحرک نیز باید مانند مناطق ابراز علاقمندی معامله گران رفتار شود.

ناحیه بین میانگین های متحرک می تواند به عنوان یک ناحیه حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود.

شکست حمایت و مقاومت پویا

حال می دانید که میانگین های متحرک نیز می توانند به بصورت بالقوه به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. با ترکیب چند تا از آنها ، می توانید برای خود یک منطقه طلایی کوچک ایجاد کنید.

اما باید بدانید که آنها نیز همچون هر سطح حمایت و مقاومت دیگری می توانند شکسته شوند!

بیایید نگاهی بیندازیم به 50 EMA در نمودار 15 دقیقه ای GBP / USD

در نمودار بالا ، می بینیم که 50 EMA برای مدتی به عنوان سطح مقاومت قوی عمل کرده است. زیرا GBP / USD به طور مکرر به آن واکنش نشان داده و با برخورد به آن پایین تر رفته است.

با این حال ، همانطور که با باکس قرمز نشان داده ایم ، قیمت بالاخره آن را شکسته و بالا رفته است.

بعد ها قیمت 50 EMA را دوباره تست کرده است، سندی است بر این مدعا که این سطح یک سطح حمایت قوی است.

خلاصه خودتان همه چیز را مشاهده می کنید!

میانگین های متحرک نیز می توانند به عنوان سطح حمایت و مقاومت پویا عمل کنند.

یک نکته جالب در مورد استفاده از میانگین های متحرک این است که آنها همیشه در حال تغییر هستند ، به این معنی که تنها کافیست آنها را روی نمودار خود انداخته و نیازی نیست که به گذشته برگردید تا سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را دائم ردیابی کنید.

شما می دانید که خط میانگین متحرک به احتمال زیاد نشان دهنده یک منطقه ابراز علاقمندی دینامیک برای معامله گران است. تنها مشکل فقط این است که بدانیم از کدام میانگین متحرک باید استفاده کنیم!

چگونه روندها را با روبان‌های میانگین متحرک تحلیل کنیم؟

رای رسیدن به جواب این سوال بهتر است ابتدا درباره روبان میانگین متحرک صحبت کنیم.

روبان میانگین متحرک چیست؟

روبان میانگین متحرک مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک با بازه‌های زمانی مختلف هستند که روی نمودار رسم می‌شوند.

ایده اصلی پشت “روبان‌ میانگین متحرک” این است که شما به جای استفاده از یک یا دو میانگین متحرک روی نمودار، از یک دسته میانگین متحرک (معمولاً بین 6 تا 16 میانگین متحرک یا بیشتر) استفاده کنید. به شکل دسته جمعی روی یک نمودار.

بیایید نگاهی به یک مثال بیاندازیم:

معامله‌گران می‌توانند با نگاه کردن به میزان صاف بودن روبان، قدرت یک روند را تعیین کنند و همچنین با نگاه کردن به قیمت مربوطه به روبان، نواحی کلیدی حمایت یا مقاومت را شناسایی کنند.

تنظیمات یک روبان میانگین متحرک

یک سوال رایج این است: “از چند میانگین متحرک استفاده کنم؟”

این واقعاً بستگی به تریدر دارد.

برخی از معامله‌گران دوست دارند از شش تا هشت میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده کنند که این کار را با تنظیم آنها در فواصل 10 دوره‌ای، مانند SMA های 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روزه انجام می‌دهند.

برخی معامله‌گران دیگر دوست دارند از 16 میانگین متحرک (یا بیشتر) متغیر از میانگین متحرک ساده 50 تا 200 روزه و تمام بازه‌های بین این دو عدد استفاده کنند.

دلیل استفاده از میانگین متحرک‌های بلند مدت‌تر این است که نگاه دقیق‌تری به روند کلی می‌دهد.

برخی معامله‌گران نیز دوست دارند از میانگین متحرک نمایی به جای میانگین متحرک ساده استفاده کنند.

بنابراین انتخاب آن واقعاً سلیقه‌ای است.

میزان پاسخگویی روبان میانگین متحرک را می‌توان با استفاده از موارد زیر تنظیم کرد:

• تغییر تعداد دوره‌های زمانی استفاده شده در میانگین متحرک؛
• تغییر نوع میانگین متحرک از میانگین متحرک ساده (SMA) به میانگین متحرک نمایی (EMA).

هرچه تعداد دوره‌های استفاده شده هنگام انتخاب و افزودن میانگین‌های متحرک روی نمودار کمتر باشد، روبان میانگین متحرک نسبت به تغییرات جزئی قیمت حساس‌تر می‌شود.

روبان میانگین متحرک با تعداد دوره‌های زمانی بیشتر (مانند 200 روزه) حساسیت کمتری داشته و صاف‌تر است.

نحوه معامله با روبان میانگین متحرک

1- یک روبان میانگین متحرک گسترده‌شونده نشان‌دهنده پایان احتمالی روند است.

هنگامی که میانگین‌های متحرک شروع به باز شدن و جدا شدن از هم می‌کنند به آن گسترده شدن روبان میانگین متحرک نیز گفته می‌شود. این نشان‌دهنده آن است که جهت قیمت به نهایت خود رسیده و می‌تواند پایان یک روند باشد.

میانگین‌های متحرک را مانند یک آهنربا در نظر بگیرید که به یکدیگر جذب می‌شوند.

آنها دوست ندارند به مدت خیلی طولانی از یکدیگر جدا باشند. بنابراین وقتی در چنین حالتی باشند، تمایل دارند این فاصله را ببندند.

2- یک روبان میانگین متحرک در حال انقباض نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند است.

وقتی میانگین‌های متحرک شروع به نزدیک شدن به هم می‌کنند، که از آن با عنوان انقباض یا جمع شدن روبان میانگین متحرک نیز یاد می‌شود، احتمالاً تغییر روند آغاز شده است.

پس از یک حرکت شدید قیمتی در یک جهت، متوجه می‌شوید که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت‌تر ابتدا زودتر به‌هم نزدیک می‌شوند. میانگین‌های متحرک بلندمدت‌تر به‌آهستگی به‌هم نزدیک می‌شوند.

3- روبان میانگین متحرک موازی، نشان‌دهنده یک روند قوی است.

وقتی روبان‌های میانگین متحرک به طور موازی قرار می‌گیرند و فاصله یکنواختی از هم دارند، بدان معنی است که روند فعلی قوی است.

تمام میانگین‌های متحرک از آنجا که با هم در حال حرکت هستند، موافق هم هستند.

مراقب فاصله‌های بین میانگین‌های متحرک باشید.

بعضی از معامله‌گران اشتباه می‌کنند و فقط وقتی میانگین‌های متحرک “قطع کننده” می‌شوند یا “چرخش” می‌کنند به آن توجه می‌کنند.

گرچه مهم است روی زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت (یا پایینی) عبور می‌کنند همیشه نظارت و بررسی شود، با این حال نظارت بر فاصله بین میانگین‌های متحرک نیز به همان اندازه مهم است.

محل و نحوه قرارگیری میانگین‌های متحرک کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک بلندمدت جهت روند (نزولی، خنثی، صعودی) را نشان می‌دهد.
فاصله بین میانگین‌های متحرک، قدرت روند (ضعیف، خنثی، قوی) را نشان می‌دهد.

مثال برای روبان میانگین متحرک

بیایید نگاهی بیندازیم به روبان میانگین متحرک که بر نمودار 1 ساعته GBP/USD اعمال شده است.

در نمودار بالا، با نگاه کردن به اینکه میانگین‌های متحرک چه زمانی شروع به عبور از روی یکدیگر می‌کنند و به سمت پایین یا بالا تغییر جهت می‌دهند، به راحتی می‌توانید روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید.

باز شدن روبان یا گشاد شدن فاصله بین میانگین متحرک‌ها پایان روند فعلی را نشان می‌دهد.

انقباض روبان یا کاهش فاصله بین میانگین‌های متحرک شروع یک روند جدید را نشان می‌دهد.

خلاصه نحوه استفاده از میانگین های متحرک

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارند.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی از متداول ترین انواع میانگین متحرک هستند.

میانگین های متحرک ساده ، ساده ترین شکل میانگین های متحرک هستند ، اما در برابر اسپایک ها (تغیر لحظه ای شدید) آسیب پذیرند.

میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت اخیر می دهند ، یعنی تأکید آنها بیشتر بر آنچه معامله گران اکنون انجام می دهند ، است.

بسیار مهم تر است که بدانیم معامله گران اکنون چه کاری انجام می دهند. دانستن اینکه آنها هفته گذشته یا ماه گذشته چه کاری انجام داده اند اهمیت کمتری دارد.

میانگین های متحرک ساده صاف تر از میانگین های متحرک نمایی هستند.

میانگین های متحرک دارای دوره بلند مدت تر ، صاف تر از میانگین متحرک های با دوره کوتاه مدت تر هستند.

با استفاده از میانگین متحرک نمایی می توانید یک روند را سریعتر شناسایی کنید ، اما از طرفی در خطر برخورد با بسیاری از موارد اشتباه نیز هستید.

میانگین متحرک های ساده در پاسخگویی به حرکات قیمتی (پرایس اکشن) کندتر عمل می کنند ، اما شما را از اسپایک ها و سیگنال های اشتباه نجات می دهند.

با این حال ، به دلیل واکنش کندی که دارند ، می توانند شما را از انجام معامله عقب انداخته و باعث شوند فرصت های خوبی را از دست بدهید.

برای تعیین روند ، زمان ورود به معامله و زمان مرگ روند می توانید از میانگین های متحرک استفاده کنید.

از میانگین متحرک می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا استفاده کرد.

یکی از بهترین راه ها برای استفاده از میانگین های متحرک ، ترسیم انواع مختلف آنهاست به طوری که هم بتوانید حرکت بلند مدت و هم حرکت کوتاه مدت را مشاهده کنید.

همه مفاهیم را متوجه شدید؟ چطور است نرم افزار تکنیکال خود را باز کرده و سعی کنید چند میانگین متحرک را روی نمودار اندازید؟

به یاد داشته باشید ، استفاده از میانگین های متحرک ، راحت است. قسمت سخت ماجرا این است که بفهمیم از کدام یک باید استفاده کنیم!

به همین دلیل است که باید آنها را تست کنید و بفهمید که کدام یک از آنها متناسب با سبک معاملاتی شماست. شاید شما یک سیستم دنباله روی روند را ترجیح دهید. یا شاید بخواهید از آنها به عنوان حمایت و مقاومت پویا استفاده کنید.

هر کدام را که انتخاب می کنید ، حتماً با کسب اطلاعات کامل اقدام کرده و هر یک را تست کنید تا ببینید جایگاه هر یک در داخل برنامه کلی معاملاتی شما چگونه است.